Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk

Banken definierar likviditetsrisk som risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid förfallotiden utan att kostnader för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt.

Ansvarsfördelning

Styrelsen ansvarar för att omfattningen och arten av bankens finansiella risker (inklusive likviditetsrisk) identifieras, fastställer policy för sådana risker och övervakar riskexponeringen. Därutöver fastställer styrelsen riktlinjer för riskhanteringen och mätmetoder.

Styrelsen ansvarar även för fastställande av bankens likviditets- och finansieringsstrategi. Strategin ska utformas så att banken kan hantera sin likviditetssituation på ett flexibelt sätt inom de ramar som anges i bankens policy och som tilldelade likviditetsriskmandat ger uttryck för. Syftet med strategin ska vara att i bankens skapa beredskap för att vidta åtgärder så att banken kan upprätthålla en god kvalitet även om marknadsturbulens eller likviditetsstörningar skulle uppstå.

VD ansvarar för stresstester och beredskapsplan avseende likviditetsrisker.

Bankens centrala riskkontrollfunktion ansvarar för att i enlighet med styrelsens instruktion utöva en från risktagande enheter oberoende regelbunden uppföljning och rapportering avseende de finansiella riskerna.

Likviditetsstrategi

Bankens långsiktiga plan för att kunna infria betalningspliktelser är att sträva mot och uppnå en god balans löptidsmässigt mellan tillgångar och skulder.

Bankens finansiering ska i huvudsak bestå av väldiversifierad inlåning från allmänheten, medan merparten av tillgångarna ska utgöras av utlånging till allmänheten.

Banken ska ha en likviditetsreserv i form av utlåning till kreditinstitut och portfölj avseende räntebärande värdepapper (belåningsbara i Riksbanken). Utöver detta har banken placeringar i andra räntebärande värdepapper.

Vid en situation då bankens likviditetsreserv är intakt men trenden är nedåtgående följer banken sin beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker.

Finansieringsstrategi

Bankens långsiktiga plan för den framtida finansieringen är att den huvudsakligen ska bestå av väldiversifierad inlång från allmänheten.

Banken fastställer årligen mål för utvecklingen av såväl in- som utlåning från/till allmänheten. Dessa fastställs med utgångspunkt från det långsiktiga målet att inlåningen ska överstiga utlåningen och följs upp kvartalsvis.

Beredskapsplan

Banken har fastställt en beredskapsplan som bl.a. innehåller

  • Instruktioner för hur banken ska komma tillrätta med likviditetsunderskott
  • Lämpliga åtgärder för att hantera konsekvenserna av olika typer av krissituationer
  • Definitioner på händelser som utlöser och eskalerar beredskapsplanen

Beredskapsplanen testar och uppdateras åtminstone årligen.

Uppföljning och rapportering

Bankens likviditetssituation följs dagligen.

VD får minst veckovisa och styrelsen månatliga rapporter beträffande bankens likviditetssituation. Den månatliga rapporteringen omfattar även övriga finansiella risker.

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om bankens likviditetspositioner och finansieringskällor redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2010:7)

Stäng Skriv ut